К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

УДК 519.862.6

  • Якименко Андрей Александрович − кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры высшей математики. Белорусский государственный технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: yakimenko@belstu.by

DOI: https://doi.org/10.52065/2520-6141-2022-260-2-10-13

Ключевые слова: системы одновременных уравнений, идентифицируемость, структурная форма, приведенная форма, достаточное условие идентифицируемости, двухэтапный метод наименьших квадратов.

Для цитирования: Якименко А. А. К вопросу об идентифицируемости систем одновременных уравнений // Труды БГТУ. Сер. 3, Физико-математические науки и информатика. 2022. № 2 (260). С. 10–13. DOI: https://doi.org/10.52065/2520-6141-2022-260-2-10-13.

Аннотация

В статье рассматривается задача идентифицируемости систем одновременных уравнений. Дано определение задачи идентифицируемости. В публикации проведен анализ имеющихся в литературе необходимых, достаточных условий идентифицируемости. Установлено, что некоторые из этих условий не являются верными. В работе получено новое достаточное условие разрешимости задачи идентифицируемости. Кроме того, рассмотрен метод получения оценок структурной формы модели системы одновременных уравнений по оценкам приведенной формы, выведенных методом наименьших квадратов. Также приведена модификация двухэтапного метода наименьших квадратов.

Скачать

Список литературы

  1. Айвазян С. А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. М.: Юнити-Дана, 2001. Т. 2. 432 с.
  2. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М.: Юнити-Дана, 2003–2004. 311 с.
  3. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007. 504 с.
  4. Эконометрика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой М.: Финансы и статистика, 2003. 344 с.
  5. Martin V., Hurn S., Harris D. Econometric Modelling with Time Series. Cambridge University Press, 2013. 159 p.
  6. Maddala G. S., Lahiri K. Introduction to Econometrics (Fourth ed.). Wiley, 2009. 498 p.
  7. Asteriou D., Hall S. Applied Econometrics (Second ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 395 p.
  8. Fomby T., Hill R., Johnson S. Simultaneous Equations Models. Advanced Econometric Methods. New York: Springer, 1984. 763 p.
  9. Ruud P. Simultaneous Equations. An Introduction to Classical Econometric Theory. Oxford University Press, 2000. 950 p.
  10. Wooldridge J. Simultaneous Equations Models. Introductory Econometrics (Fifth ed.). South-Western, 2013. 830 p.
Поступила после доработки 13.04.2022